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yiElD CurvE

1、指利率的变动导致债券价格与殖利率发生改变的风险. 2、只有期限与利率风险正相关,其他如票面利率、赎回期权、售回期权,都与利率风险负相关. 3、久期(Duration),也称持续期,可以用来衡量利率风险的大小,从中可以得到市场利率变化一单位将引起债券多少价格变化.

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rolling down the yield curve[英][rl daun ji:ld k:v][美][rol dan i jild kv][财]向下滚动收益率曲线;1.This simply extends classic open market operations up the yield curve. 这不过是将典型的公开市场操作扩大至收益率曲

duration可以理解成敏感性,就是市场收益率变动一定的幅度,债券价格的变动百分比是多少.duration越大,债券价格对收益率的变动就越敏感.duration 指标假设所以期限的收益率都发生相同幅度的变化(parallel shift),在这种情况下,债券的价格变动多少.这种称为是interest rate risk.如果不同期限的收益率变动的幅度不相同(non-parallel shift),就无法用duration指标来准确地衡量价格的变动.那么在这种情况下价格的波动,称为是yield curve risk.

yield curve 是基于普通债券coupon bonds绘制的 term structure是根据纯贴现债券discount bonds绘制的,反映ytm和到期期限的关系,体现流动性偏好 请采纳谢谢

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你好!learning curve 学习(效果)曲线. The target specification production yield :可译为, (像)描述生产增长目标(一样) (学习效果曲线)仅代表个人观点,不喜勿喷,谢谢.

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